Analisis sensitiviti untuk kerja-kerja, bagaimana untuk melakukannya dan contohnya



The analisis kepekaan adalah teknik yang menentukan sejauh mana nilai yang berbeza dari kesan pembolehubah bebas kepada pemboleh ubah bergantung di bawah satu set anggapan. Pelajari bagaimana ketidakpastian hasil model atau sistem matematik boleh diberikan kepada sumber yang berbeza dalam pembolehubah inputnya.

Teknik ini digunakan dalam had tertentu yang bergantung kepada satu atau lebih pembolehubah input, seperti kesan bahawa perubahan dalam kadar faedah (pembolehubah bebas) dalam harga bon (pembolehubah bersandar).

Analisis kepekaan, berdasarkan pelbagai pemboleh ubah tertentu, adalah satu cara untuk meramalkan hasil keputusan. Ia juga dikenali sebagai analisis simulasi atau "bagaimana jika". Apabila membuat set pembolehubah yang diberikan, penganalisis boleh menentukan bagaimana perubahan dalam pemboleh ubah mempengaruhi keputusan.

Amalan yang berkaitan adalah analisis ketidakpastian, yang memberi tumpuan lebih kepada kuantifikasi dan penyebaran ketidakpastian. Idealnya, analisis ketidakpastian dan kepekaan perlu dilakukan bersama.

Indeks

  • 1 Apa gunanya??
    • 1.1 Penilaian kepercayaan dalam model
    • 1.2 Kegunaan
  • 2 Bagaimana untuk melakukannya?
  • 3 Teknik
    • 3.1 Analisis sensitiviti tempatan
    • 3.2 Analisis kepekaan global
  • 4 Contoh
  • 5 Rujukan

Apa itu??

Salah satu aplikasi utama analisis kepekaan ialah penggunaan model oleh pengurus dan pembuat keputusan. Semua kandungan yang diperlukan boleh digunakan untuk model keputusan dengan menggunakan analisis kepekaan berulang.

Ia membantu penganalisis keputusan memahami ketidakpastian, kebaikan dan keburukan, dengan batasan dan skop model keputusan.

Kebanyakan keputusan dibuat di bawah ketidakpastian. Satu teknik untuk mencapai kesimpulan adalah untuk menggantikan semua parameter yang tidak menentu dengan nilai-nilai yang diharapkan; maka analisis kepekaan dilakukan.

Penilaian keyakinan dalam model

Ia akan menjadi rehat bagi seseorang yang membuat keputusan untuk mempunyai beberapa petunjuk betapa sensitif pilihannya apabila menukar satu atau lebih pemboleh ubah input. Amalan pemodelan yang baik memerlukan pemodel untuk melakukan penilaian keyakinan terhadap model.

Pertama, ini memerlukan pengiraan ketidakpastian dalam hasil mana-mana model (analisis ketidakpastian); dan kedua, menilai berapa banyak sumbangan yang menyumbang kepada ketidakpastian hasil.

Analisis kepekaan menangani kedua perkara ini (walaupun analisis ketidakpastian adalah pelopor perlu), memainkan peranan sebagai jenis mengikut kaitan dan kepentingan kuasa pembolehubah input untuk menentukan perubahan dalam output.

Dalam model yang melibatkan banyak pemboleh ubah input, analisis kepekaan adalah bahan penting untuk pembinaan model dan untuk menjamin kualiti.

Kegunaan

- Penerapan utama analisis kepekaan adalah untuk menunjukkan kepekaan simulasi terhadap ketidakpastian dalam nilai masukan model.

- Ini adalah kaedah untuk meramalkan keputusan sesuatu keputusan jika keadaan ternyata berbeza jika dibandingkan dengan ramalan utama.

- Ia membantu menilai risiko strategi.

- Ia berfungsi untuk mengenalpasti bagaimana bergantung kepada hasil yang berkaitan dengan pemboleh ubah input tertentu. Menganalisis jika pergantungan membantu menilai risiko yang berkaitan.

- Bantu membuat keputusan yang tepat dan sesuai.

- Ia berfungsi untuk mencari kesilapan dalam model, apabila mencari hubungan yang tidak dijangka antara penyertaan dan hasilnya.

Bagaimana untuk melakukannya?

Satu analisis sensitiviti, juga dikenali sebagai analisis "bagaimana jika", adalah yang paling biasa digunakan oleh penganalisis kewangan untuk meramalkan keputusan tindakan tertentu apabila dilakukan di bawah syarat-syarat tertentu.

Analisis sensitiviti dilakukan dalam had yang ditentukan, ditentukan oleh set pemboleh ubah input bebas.

Sebagai contoh, analisis kepekaan boleh digunakan untuk mengkaji kesan perubahan kadar faedah ke atas harga bon sekiranya kadar faedah meningkat sebanyak 1%.

Persoalan "Apa yang berlaku jika ...?" Akankah: Apa yang berlaku dengan harga bon sekiranya kadar faedah naik sebanyak 1%? Soalan ini dijawab dengan analisis kepekaan.

Analisis ini boleh dilakukan pada lembaran Microsoft Excel di "Data" bahagian pilihan menu menggunakan "analisis senario" yang mengandungi "Cari Target" dan butang "Data Jadual".

Terdapat kaedah yang berbeza untuk menjalankan analisis kepekaan:

- Teknik pemodelan dan simulasi.

- Alat pengurusan senario melalui Microsoft Excel.

Teknik

Terdapat dua teknik untuk menganalisis kepekaan:

Analisis kepekaan tempatan

Ia berdasarkan derivatif (berangka atau analitikal). Istilah tempatan menunjukkan bahawa derivatif diambil pada satu titik. Kaedah ini sesuai untuk fungsi kos mudah.

Walau bagaimanapun, ia tidak boleh dilaksanakan untuk model kompleks, seperti model dengan ketiadaan, kerana mereka tidak selalu mempunyai derivatif.

Secara matematik, kepekaan fungsi kos berkenaan dengan parameter tertentu adalah sama dengan derivatif parsial fungsi kos berkenaan dengan parameter tersebut.

Analisis kepekaan setempat adalah teknik "satu demi satu". Menganalisis kesan satu parameter pada satu masa pada fungsi kos, mengekalkan parameter lain tetap.

Analisis kepekaan global

Analisis kepekaan global adalah pendekatan kedua untuk analisis kepekaan, yang sering dilaksanakan menggunakan teknik Monte Carlo. Pendekatan ini menggunakan set sampel global yang berfungsi untuk menerokai ruang reka bentuk.

Contoh

John bertanggungjawab terhadap penjualan Holiday CA, yang menjual hiasan Krismas di pusat membeli-belah. John tahu bahawa musim cuti akan datang dan pusat membeli-belah akan penuh sesak.

Mahu mengetahui sama ada peningkatan trafik pelanggan di pusat membeli-belah akan meningkatkan jumlah hasil jualan kedai dan, jika ya, dalam jumlah yang.

Harga purata pakej hiasan Krismas adalah $ 20. Semasa musim cuti tahun sebelumnya, Holiday CA menjual 500 bungkusan hiasan Krismas. Ini menghasilkan jualan sebanyak $ 10,000.

Selepas menjalankan analisis sensitiviti, ditentukan bahawa kenaikan 10% trafik pelanggan di pusat membeli-belah menghasilkan peningkatan 7% dalam jumlah jualan.

Dengan maklumat ini, John dapat meramalkan berapa banyak wang yang akan dihasilkan oleh kedai jika trafik pelanggan meningkat sebanyak 20%, 40% atau 100%.

Berdasarkan analisis sensitiviti yang ditunjukkan, dapat dilihat bahawa terdapat peningkatan jumlah penjualan sebanyak 14%, 28% dan 70%, masing-masing.

Rujukan

  1. Wikipedia, ensiklopedia percuma (2018). Analisis kepekaan. Diambil dari: en.wikipedia.org.
  2. Investopedia (2018). Analisis Kepekaan. Diambil dari: investopedia.com.
  3. IFC (2018). Apakah Analisis Sensitiviti? Diambil dari: corporatefinanceinstitute.com.
  4. EduPristine (2018). Apa yang anda mahukan mengenai Analisis Kepekaan. Diambil dari: edupristine.com.
  5. David J. Pannell (1997). Analisis kepekaan: strategi, kaedah, konsep, contoh. Sekolah Ekonomi Pertanian dan Sumber, Universiti Australia Barat. Diambil dari: dpannell.fnas.uwa.edu.au.